Типы кредитов

Потребительские кредиты
Кредитные карты
Автокредит
Ипотека
Вклады
Кредиты на бизнес


Статьи

Популярное

Избранное

Молодежная дебетовая карта – чем она интересна

Возраст для получения молодежной дебетовой карты Суть проекта заключается в том, ...Далее


Когда Упадут Ставки По Кредитам

когда упадут ставки по кредитам Правда ли что ставки по кредитам ...Далее


асчет Кредита На Авто

расчет кредита на авто Приведенный расчет является приблизительным. Для Вашего удобства ...Далее


Опрос

Удобен ли наш сервис?

 Да. Всегда заказываю стройматериалы здесь
 Хорошо, но можно лучше
 Сегодня заказал впервые
 Только думаю сделать заказ
 Еще не заказывал здесь

 

Главная » Ставки По Кредитам

анализ ставок по кредитам

Анализ уровней и динамики процентных ставок

В условиях рыночной экономики кредит является частью всех денежных отношений. Кредит – это ссудная сделка, суть которой заключается в следующем: кредитор предоставляет заемщику на условиях возвратности в течение обусловленного срока денежные средства (банковский кредит). За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору определенную сумму, величина которой зависит от установленной в кредитном договоре процентной ставки. Размер процентной ставки, определяемый кредитором, зависит от величины и срока кредита, а также от величины дохода, которую рассчитывает получить кредитор. При длительных сроках кредита и наличии инфляции повышается степень риска кредитора, что вызывает рост процентных ставок. Кроме того, на величину процентных ставок влияет экономическая и политическая конъюнктура в стране.

В зависимости от способа начисления процентов выделяют простые и сложные процентные ставки. Простые процентные ставки применяются к одной и той же первоначальной сумме денежных средств, предоставленных в кредит, на протяжении всего срока ссуды. Сложные процентные ставки применяются к сумме основного долга с учетом начисленных за предыдущий период процентов. (Процесс начисления простых и сложных процентных ставок подробно изложен в учебной литературе, посвященной финансовым вычислениям.)

В зависимости от принадлежности к сектору рынка ссудных капиталов выделяют несколько уровней процентных ставок:

учетные ставки (ставки рефинансирования, официальные процентные ставки). Устанавливаются центральными банками по кредитам, которые они выдают коммерческим банкам. В России таким банком является Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). Термин “учетная ставка” используется также для обозначения процентной ставки, которую применяют кредитные учреждения при покупке векселей, т.е. для ставки, определяющей величину дисконта (скидки) с номинальной стоимости векселя;

межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов . По этим ставкам ведущие банки предоставляют кредиты первоклассным банкам путем размещения у них депозитов. В России в качестве межбанковской ставки, характеризующей стоимость краткосрочных заимствований между банковскими институтами, применяется показатель ставки по кредиту на Московском межбанковском рынке. Эта ставка рассчитывается Информационным консорциумом ЦБ РФ по выборке коммерческих банков – наиболее активных участников межбанковского рынка и представляет собой средневзвешенную по объемам фактических сделок ставку.

Одним из обобщающих показателей уровня процентных ставок является средняя величина процента за месяц, квартал, год.

Расчет средней ставки для простых процентов осуществляют по формуле средней арифметической взвешенной, где весами служит продолжительность периодов начисления процентов:

Для исчисления среднего уровня сложных процентов используют среднюю геометрическую взвешенную, где в качестве весов применяют периоды начисления процентов:

Представление о колеблемости уровней процентных ставок в анализируемом периоде дают такие показатели вариации, как размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.

Для выявления тенденции движения процентных ставок в статистике используют различные методы анализа временных рядов. (Методология расчета показателей вариации и анализа временных рядов рассматривается в курсе теории статистики.)

Анализ процентной ставки по кредитам.

Оказание кредитных услуг – важнейшая функция банков. Выступая как финансовые посредники, банки фактически передают средства, полученные у вкладчиков, в распоряжение заёмщиков. При этом вкладчики получают проценты по депозитам, заёмщики имеют возможность определённый срок пользоваться крупными денежными ссудами, а интерес банка выражается в виде маржи. Наиболее точным показателем цены основных видов банковского продукта (депозитов и ссуд) является норма процента, или процентная ставка (ПС). Она определяется следующим образом:

ПС = (Доход / Величина предоставленного кредита (ссуды или депозита)) *

* 100 %.

Чаще всего процентная ставка указывается в виде годовых процентов. Рост процентной ставки свидетельствует об удорожании кредита, падение – о его удешевлении, Изменение стоимости кредита имеет значение не только для банка и клиента, но и для экономики страны в целом. Так, в случае увеличения стоимости кредита сокращаются источники расширения производства.

При анализе изменения процентных ставок необходимо в первую очередь рассмотреть факторы, влияющие на это изменение. Различают внешние и внутренние факторы.

1. К внешним факторам относятся:

1).Денежно-кредитная политика в стране. ЦБР с целью контроля объёмов предоставляемых кредитов стремится влиять на общий уровень процентных ставок. Изменение процентной ставки позволяет стимулировать или, наоборот, сдерживать предоставление кредитов, делая их более дешёвыми или дорогими в зависимости от состояния экономики и денежного обращения. В результате повышения уровня процентной ставки на кредитном рынке растёт как официальная учётная ставка (норма процента), взимаемая ЦБ, так и объём его операций на денежном рынке.

Регулирование процентной ставки применяется также с целью изменения отношений между ЦБ и другими банками. При её понижении создаются условия для увеличения кредитования банковской сферы. Объём ссуд, выданных банком, возрастает, но это ведёт к увеличению средств коммерческих банков на резервных счетах ЦБ. При повышении процентных ставок – процесс обратный – объёмы предоставляемых ссуд предоставляемых ссуд сокращаются.

2).Конкуренция на рынке кредитных услуг. Более низкие процентные ставки по кредитам позволяют рассчитывать на привлечение большого числа клиентов и завоевание преимуществ перед конкурентами.

К внутренним факторам, которые учитываются при определении процентных ставок, относятся:

1).степень риска непогашения кредита;

2).получение прибыли от ссудных операций;

3).характер предоставляемого обеспечения своевременного возврата кредита;

4).размер ссуды;

5).срок погашения ссуды;

6).расходы по оформлению ссуды и контролю;

7).характер отношений между банком и заёмщиком.

В целях максимизации прибыли банк, как правило, устанавливает ссудный процент, под который заёмщики могут брать кредиты, и такой депозитный, под который клиенты захотят вкладывать средства в банк. Иначе говоря, процентная политика не должна приводить к сокращению межбанковского оборота – главного фактора, влияющего на прибыль.

2. Размеры процентных ставок зависят от следующих показателей:

-инфляции; номинальные процентные ставки должны быть установлены на уровне, достаточном для покрытия ожидаемых темпов инфляции в течение всего срока инвестирования, и обеспечить реальную отдачу. Поэтому:

Реальная процентная ставка за кредит = Номинальная процентная ставка за кредит – Темп инфляции;

-реальной отдачи, которая в свою очередь зависит от инвестиционного риска;

-спроса на ссуды;

-изменения потребности государственного сектора в заёмных средствах;

-обменных курсов валют. Когда процентные ставки за рубежом и ставки по инвестициям в иностранной валюте высоки, процентные ставки по инвестициям в национальной валюте должны быть также высоки во избежание перелива капитала за рубеж и значительного падения курса национальной валюты.

Анализ процентных ставок по кредитам

Процентная ставка (норма процентов) определяется по формуле:

*100%

Размеры процентных ставок зависят от следующих показателей:

1) инфляции; номинальные процентные ставки должны быть установлены на уровне, достаточном для покрытия ожидаемых темпов инфляции в течение всего срока инвестирования, и обеспечить реальную отдачу;

5) обменных курсов валют.

Анализ процентных ставок по кредитам проводится в следующей последовательности:

1 этап. Проводится анализ процентных ставок коммерческого банка по направлениям:

- краткосрочные ссуды;

- долгосрочные ссуды;

- просроченные ссуды;

- межбанковские кредиты.

Отчетные данные заносятся в таблицу, определяются изменения и темпы роста.

По результатам получаемых расчетов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

а) рост полученных процентов по краткосрочным ссудам по сравнению с долгосрочными в условиях инфляции можно расценивать положительно, так как только краткосрочные вложения в этом случаи могут быть эффективными и определить скорость обесценивания рубля;

б) нельзя полностью отказаться от долгосрочных ссуд, которые в наибольшей степени подвержены инфляции, в будущем они могут принести большие доходы. Их доля не должна превышать 15% для банков не занимающихся инвестиционной деятельностью;

в) удельный вес поступлений по просроченным ссудам в общем объеме процентных доходов не должен превышать 2-3%. В противном случаи можно говорить о неудовлетворительном состоянии качества кредитного портфеля банка;

г) рост доходов от межбанковских кредитов говорит о специализации банка на межбанковских операциях.

2 этап. Проводится факторный анализ процентных доходов с использованием следующих факторных моделей:

– модель первого порядка

где: - процентный доход;

- средние остатки по выданным кредитам;

- средняя процентная ставка по кредитам.

где: А - объём совокупных активов банка;

– доля кредитных активов приносящих доход в совокупных активах.

Расчет влияния факторов проводим с использованием метода абсолютных разниц.

3 этап. Проводится расчёт резервов роста процентных доходов и разрабатываются мероприятия по реализации выявленных резервов.

Анализ процентных ставок по кредитам

Процентная ставка (норма процентов) определяется по формуле:

*100%

Размеры процентных ставок зависят от следующих показателей:

1) инфляции; номинальные процентные ставки должны быть установлены на уровне, достаточном для покрытия ожидаемых темпов инфляции в течение всего срока инвестирования, и обеспечить реальную отдачу;

5) обменных курсов валют.

Анализ процентных ставок по кредитам проводится в следующей последовательности:

1 этап. Проводится анализ процентных ставок коммерческого банка по направлениям:

- краткосрочные ссуды;

- долгосрочные ссуды;

- просроченные ссуды;

- межбанковские кредиты.

Отчетные данные заносятся в таблицу, определяются изменения и темпы роста.

По результатам получаемых расчетов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

а) рост полученных процентов по краткосрочным ссудам по сравнению с долгосрочными в условиях инфляции можно расценивать положительно, так как только краткосрочные вложения в этом случаи могут быть эффективными и определить скорость обесценивания рубля;

б) нельзя полностью отказаться от долгосрочных ссуд, которые в наибольшей степени подвержены инфляции, в будущем они могут принести большие доходы. Их доля не должна превышать 15% для банков не занимающихся инвестиционной деятельностью;

в) удельный вес поступлений по просроченным ссудам в общем объеме процентных доходов не должен превышать 2-3%. В противном случаи можно говорить о неудовлетворительном состоянии качества кредитного портфеля банка;

г) рост доходов от межбанковских кредитов говорит о специализации банка на межбанковских операциях.

2 этап. Проводится анализ доходности кредитных операций по направлениям:

1)краткосрочные ссуды;

2)долгосрочные ссуды;

3)просроченные ссуды;

4)межбанковские кредиты.

3 этап. Проводится факторный анализ процентных доходов с использованием следующих факторных моделей:

– модель первого порядка

где: - процентный доход;

- средние остатки по выданным кредитам;

- средняя процентная ставка по кредитам.

где: А - объём совокупных активов банка;

– доля кредитных активов приносящих доход в совокупных активах.

Расчет влияния факторов проводим с использованием метода абсолютных разниц.

4 этап. Проводится расчёт резервов роста процентных доходов и разрабатываются мероприятия по реализации выявленных резервов.

Анализ деятельности банка ОАО "УралСиб"

Подобные документы

Характеристика банка, его структуры и системы управления. Маркетинг банковских услуг. Экономический анализ деятельности банка. Анализ финансового состояния. Потребительское кредитование на российском рынке. Современный рынок потребительских услуг.

дипломная работа

Финансово-хозяйственная характеристика банка ОАО "Росгосстрах банк". Понятие и виды процентных ставок по кредитам и депозитам. Анализ применяемых процентных ставок в России и других странах. Оптимизация банковской прибыли и улучшение работы филиалов.

курсовая работа

Проведение анализа деятельности банка на примере ОАО "Уралсиб" в целях выявления основных преимуществ и недостатков. Анализ баланса, доходов и расходов банка. Коэффициентная оценка деятельности. Эффективность управления и совершенствование деятельности.

курсовая работа

Краткая характеристика ОАО "Уралсиб", виды предоставляемых услуг, задачи деятельности банка. Принципы, методы оценки и учета отдельных статей баланса. Анализ основных показателей деятельности банка "Уралсиб", структура операций банка на финансовых рынках.

отчет по практике

Правовые основы договорных отношений. Экономическая сущность операций, связанных с образованием средств и кредитования. Дата и место заключения сделки, ее сумма и сроки. Порядок оплаты займа. Гарантия, залог и поручительство как договорное отношение.

дипломная работа

Деятельность банка в области стандартного кредитования и обслуживания счетов клиентов. Уставный капитал и ссудный портфель банка. Пути совершенствования коммуникативной политики. Комплексная программа повышения лояльности потребителей банковских услуг.

контрольная работа

Анализ кредитных отношений в Российской Федерации на примере банка ОАО Уралсиб. Динамика и структура кредитных ресурсов, ликвидность баланса банка. Оценка показателей кредитоспособности клиента. Основные пути совершенствования кредитных отношений.

курсовая работа

Кредитование в современной экономике, его формы и направления, значение на сегодня. Финансово-экономическая характеристика деятельности АО "Нурбанк", анализ потребительского кредитования, существующие в данной сфере проблемы и пути их преодоления.

дипломная работа

Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.

курсовая работа

Анализ изменения структуры кредитного портфеля коммерческого банка по степени срочности ссуд, предоставленных физическим лицам. Классификация видов обеспечения возвратности кредитов. Исследование состава предоставленных кредитов по категориям заемщиков.

практическая работа

Нормативно-правовые аспекты оценки кредитоспособности в РФ. Сравнительная оценка методик оценки кредитоспособности банковских заемщиков. Организация работы по управлению кредитным риском. Оценка кредитоспособности юридического лица. Методы снижения риска.

дипломная работа

Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.

курсовая работа

Нормативно-правовое регулирование кредитования физических лиц в РФ. Порядок осуществления операций кредитования населения на потребительские цели. Методы оценки кредитоспособности физических лиц. Анализ качества кредитного портфеля в ОАО Банк "Открытие".

дипломная работа

Ознакомление с видами потребительского кредитования физических лиц, рассмотрение способов обеспечения их возвратности. Разработка предложений по увеличению роста и улучшению качества покупательского займа в филиале "Ростовский" ОТП Банка в городе Донецке.

дипломная работа

Изучение сущности, функций и принципов потребительского кредитования. Правовое регулирование кредитования физических лиц. Методики оценки кредитоспособности физических лиц. Анализ кредитного портфеля Сибирского банка Сбербанка России в части кредитования.

дипломная работа

Цель образования и правовая база Сберегательного банка России, его организационная структура и органы управления. Кадровая политика, функции отдельных подразделений и состав выполняемых банковских операций. Положение о коммерческой тайне и ее защита.

контрольная работа

Перечень законодательных и нормативных актов, регулирующих операции межбанковских расчетов по корреспондентским счетам. Проверка соблюдения порядка открытия и закрытия корреспондентских счетов. Порядок заполнения аккредитива и инкассового поручения.

курсовая работа

Функции собственного капитала банка. Государственное регулирование деятельности банков Российской Федерации. Анализ собственного капитала ОАО "АК БАРС" Банка: экономическая характеристика; состав; анализ достаточности. Проблемы капитализации банка.

дипломная работа

Определение величины процентного дохода клиента депозитной программы. Механизм проведения факторинговых операций. Расчет ставки и суммы платы за факторинг. Определение дохода банка от проведения кредитной операции. Расчет процентного дохода кредитора.

задача

Открытие и закрытие, ведение банковских счетов по вкладам физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты. Процедура предоставления кредита на примере "Азиатско-Тихоокеанском банке".

отчет по практике

Источники: http://www.irbis.vegu.ru/repos/7802/Html/62.htm, http://www.bankswork.ru/banks-132-1.html, http://studopedia.info/1-122985.html, http://studopedia.ru/3_18360_analiz-protsentnih-stavok-po-kreditam.html, http://allbest.ru/k-2c0a65635a2ad78a4d53a88521206c37.html





Тема "Анализ Ставок По Кредитам" на сайте CreditDeneg.ru


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением